Сергей Сенинский: ... Нобелевская премия 2007 года по экономике присуждена трем американским экономистам:
Леониду Хурвицу, родившемуся в 1917 году в России профессору университета штата Миннесота;
Эрику Маскину, профессору Принстонского университета; и Роджеру Майерсону, профессору Чикагского университета.
В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премией отмечены их работы по теории оптимизации экономических механизмов. Основополагающими для неё считаются несколько работ Леонида Хурвица, опубликованные почти полвека назад. В чем суть этого направления? Наш собеседник – в Калифорнии – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор экономики Михаил Бернштам:
Михаил Бернштам: Это новая область экономической науки. Она соединяет информацию и рынок при помощи стимулов. И стимулы являются центральной составляющей. Чтобы пояснить это, вспомним такой популярный в среде экономистов анекдот. Задается вопрос: сколько нужно людей, чтобы заменить перегоревшую лампочку? Ответ: ни одного, потому что это сделает рынок. Нелепость этой ситуации в том, что рынка как такового не существует, существуют люди, им надо задать стимулы. Я вам даю сто рублей, вы покупаете и заменяете перегоревшую лампочку, если вы согласны за эту цену. Значит рынок сам это не делает. И вот как стимулы создают ситуацию, при которой рынок работает и какие стимулы надо создать, если рынок напрямую не работает – вот это как раз то, чем занимается эта новая область оптимизация рыночных механизмов.
Сергей Сенинский: Вы могли бы пояснить это на каком-то примере?
Михаил Бернштам: Приведу пример, чтобы понятно было, насколько это важно. Двести лет назад была создана новая институция – акционерное общество с ограниченной ответственностью. А именно ограниченная ответственность была новизной. Что акционеры не платят своим личным имуществом по долгам акционерного общества, если оно банкротится. Что это дает? Это дает возможность людям, не имея информации о том, что будет в будущем с этим акционерным обществом, с этой корпорацией, вкладывать в нее деньги, становиться акционером. Они не боятся, что если что-то не получится, они сядут в долговую яму, а их дети умрут голодной смертью. Вот это акционерное общество с ограниченной ответственностью и сам институт ограниченной ответственности стали краеугольным камнем современной промышленной экономики. Без ограниченной ответственности не было бы таких множественных акционерных обществ и не было бы инвестиций в промышленное развитие. Но рынок этого не создал, нужны дополнительные механизмы, которые будут стимулировать человеческую деятельность. Так вот, как раз эта новая отрасль изучает эти механизмы и помогает их создать там, где их не существует. Так что это очень важно.
Сергей Сенинский: Когда речь идет в данном случае о стимулах, имеют в виду направленные на получение максимальной прибыли или – стимулы в более широком контексте, включая стимулы, например, правительств или некоммерческих организаций?
Михаил Бернштам: Совершенно верно, по всему кругу вопросов – от обычных коммерческих предприятий до правительств и даже до индивидуальных отношений между людьми, и даже до международных отношений. Потому что в 1972-м году Леонид Хурвиц выдвинул концепцию сопоставимости по стимулам, когда информация должна быть известна всем участникам того или иного взаимоотношения с тем, чтобы они действовали в последующем соответственно этой информации. Приведу тоже самый простой пример. Возьмем трудовые споры, самое обычное дело – профсоюзы против руководства корпорации. Они не выявляют заранее, на каких условиях они будут согласны, и поэтому идут забастовки, переговоры затягиваются. Если бы с самого начала они заявили бы: вот наши реалистические требования с каждой стороны, вот что мы можем сделать, а вот что мы сделать не можем, тогда эти трудовые споры были бы легко решены. Так же, как в международных отношениях. И вот как раз Хурвиц показал, что необходимо, чтобы были сопоставимые стимулы в начале и в конце, тогда все угрозы или все обещания будут достоверными, потому что другая сторона знает, что действительно в результате первая сторона осуществит либо то, что она обещала, либо, что она угрожала.
Сергей Сенинский: Работы нынешних нобелевских лауреатов по экономике пересекаются и с теорией игр, и с изучением поведения субъектов рынка в условиях так называемой «асимметричной информации», когда одни ей владеют, в другие – нет, и со многими другими. Вспоминают и работы Роджера Майерсона, посвященные регулированию монополий. О том, что их высокими штрафами можно заставить раскрывать реальные цены, которые они всегда стараются скрыть. Но ведь и при любом штрафе монополия далеко не всегда раскроет перед государством собственную бухгалтерию?..
Михаил Бернштам: Вот вы как раз сейчас очень хорошо описали ситуацию теории игр, теория игр как раз изучает такие ситуации. Поэтому Майерсон создал очень интересные алгоритмы, которые сейчас некоторые экономисты по своему значению сравнивают с алгоритмами, которые создают генетики для анализа человеческого организма или организмов тех или иных животных видов. Более того, сейчас считается, что те модели, которые создал Майерсон, сейчас позволяют даже аспиранту проводить упражнения, где он вводит числовые параметры, рассматривает, насколько та или иная монополия может искажать информацию. И рассматривая данные на протяжении некоторого периода времени, при помощи этого алгоритма и формул может решить задачу для оптимального решения проблемы, где информация будет выявлена. И выявление информации, как раз для этого существуют математические модели, для того, чтобы решать эти проблемы, они используются на практике.
Сергей Сенинский: В истории экономической науки не раз предпринимались попытки создать некую оптимальную модель экономики - оптимальную, с точки зрения соотношения в ней роли государства и свободного рынка. Но не утопична ли такая идея в принципе?
Михаил Бернштам: Самое забавное в смысле интеллектуальной истории, как развивается человеческая мысль, что когда эти исследования начинались, когда Леонид Хурвиц был еще молодым, как раз шли споры такого рода между сторонниками свободного рынка, тогда очень много над этим работал Нобелевский лауреат Фридрих Хайек, с другой стороны, сторонники социалистического планирования, которые показывали его оптимальность. Эти споры были такого идеологического характера. И Хурвиц на это все посмотрел, этим тогда все увлекались, и от этого ушел. Именно, чтобы не искать какого-то утопического решения, как устроить общество, он стал изучать, что существует на самом деле на микроуровне в отношениях между людьми, в отношениях внутри предприятия, в отношениях между трудовых коллективом и профсоюзом и менеджментом, управленческим составом и хозяевами корпорации. И от этого экономика ушла, от создания таких утопических моделей идеального общества, их не существует. Пришла к практическим решениям, что рынку надо предоставить создание стимулов там, где рынок это делает автоматически, где люди договариваются о том, как заменить перегоревшую лампочку. И надо создавать дополнительные механизмы, включая государственную регуляцию, там, где из-за отсутствия информации эти стимулы напрямую в рынке не работают, и тогда дополнительные стимулирующие механизмы позволят людям принять оптимальное и эффективное решение.
Сергей Сенинский: Когда экономисты говорят именно о прикладном значении как самой теории оптимизации экономических механизмов, так и работ её создателей и разработчиков, в том числе – нобелевских лауреатов 2007 года, какие примеры они обычно приводят? Экономические, социальные или даже политические?
Михаил Бернштам: Сейчас очень большое значение приобретает оптимизация экономических процессов в области государственного финансирования различных национальных и региональных программ. Долгое время считалось, что такие решения можно принимать на основе консенсуса, на основе взаимного согласия граждан. Но потом оказывается как раз, что тут есть возможность блефовать и скрывать информацию, потому что отдельные граждане будут занижать свою готовность добровольно платить за те или иные общественные программы, и тогда на основе добровольного согласия будет принято решение недостаточного финансирования, не будет хватать денег, скажем, для строительства мостов. Поэтому довольно четко сейчас показали, что действительно демократическое принятие решений голосами большинства, а не при помощи взаимного согласия, наиболее эффективно для финансирования национальных и региональных программ.
А теперь экономические историки нам говорят о том (это очень интересно), что разница между Англией и Францией в 18-19 веке была именно в том, что, как вы знаете, в Англии состоялась сельскохозяйственная революция в 18 веке, то есть подъем урожайности, улучшение полей и это дало возможность кормить города и способствовало созданию промышленной революции, а Франция отстала. Так вот, оказывается, в английских деревнях решение о том, чтобы закрыть, скажем, общественные поля и ввести частное владение полями или осушать болота, эти решения принимались большинством, тогда как во Франции существовало принятие решений консенсусом.
И вот самый современный пример – это Совет безопасности Организации Объединенных Наций. Все страны имеют право вето – это значит только путем взаимного согласия можно принять решение, и тогда будут приниматься очень слабые решения. И в реальной жизни многие страны вынуждены действовать односторонне, путем консенсуса всегда принимаются слабые решения. Так что для правительства, для руководства корпораций, для международных отношений, для финансирования национальных и региональных проектов, для экономического развития все это имеет большое практическое значение.
Сергей Сенинский: О работах лауреатов Нобелевской премии 2007 года по экономике рассказывал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам...
